添付映像のようなことでいいのであれば・・・
たんにボーンでポーズをとって、フレームごとに使用したボーンを選択して
キーを打っただけです。

Insert Key Frame(Iキー)です・・・
(というか・・・これアニメーションの基本ですよね・・・)

私の場合は、ボーンのキーの打ちわすれをしないように全てのボーンを選択して
キーを打っていますが・・・

2.5xはほとんどの項目にキーを打てますから・・・

キーを打つとタイムラインでキーのあるフレームのところに黄色のラインが残りますから
どこにキーがあるのかはわかります・・・

キーを打つと勝手にフレーム間の補完を勝手にするので、動かして見て動きがおかしいフレームで
補正して、その部分で追加のキーを打てばいいです。

補完は直線的なので、変化させたい場合はGraphEditorなりDopeSheetなりで
フレーム間のラインタイプなりラインの状態を変更すればいいと思います。

いらないキーはキーを打ったオブジェクトなりボーンなりを選択してALT+Iでキーを削除すればいいです。
ファイルを保存すれば勝手に保存されるので、個別にアニメを保存する事はないです。

ついでに補足しておくと、タブ内のチェックボックスとかでもその上で右クリックしてみて
Insert Key Frameの項目があれば、それにキーを打てます。
(当然、ShapeKeyにもキーが打てるということです・・・)