>ファイルの読み込みの件ですが、それは分かるのですが、既にセーブしてある物を読み込み直せば・・・
>結局同じですよね。(^_^;)
始めた作業をやり直す場合の話で作業途中のデータを残さないようにするための話です。
見えている物を全て削除しても内部に蓄積されたデータは残るのでそれを防ぐための操作です。
意外としない人が多そうなので書きました。

選択したExportする形式によっては保存されないデータがあります。
Wavefront OBJ形式は以下の説明箇所にもあるようにShape keyをサポートしていません。
基本的にサポートされている形式の説明は以下の所です。
公式サイト(Export)

これ以外にもAddonの追加またはManual作成以降にサポートされたものもあるのでAddonのhelp manualを調べる又は自分でExportして確認した方がいいと思います。
或いはその形式のwikiを調べてその形式でサポートされているデータ形式を調べるのも有効です。

既存のblendファイルから特定のデータのみを抽出するのであれば新規ファイルからFileメニューのAppendでデータを取り込んではどうですか?
公式サイト(Linked_Libraries)