単純にそのオブジェクトをAppendじゃ駄目なのですか?

Proxyでの運用をすることが前提であれば、次のようにしてみてはどうですか。

1.LinkするBlenderファイルのObjectからArmatureとObjectをLinkします。
2.LinkしたArmature、ObjectをそれぞれMake Proxyします。
3.Objectを改めてArmatureにParentします。

必要な数だけ1-3を繰り返す。

サンプルファイルを添付しておきます。
SampleLink.blendがメインです。
bit.blendのオブジェクトをLinkしています。

うまく圧縮できているかは保障できません。

:download:Sample.7z