Armatureオブジェクトも一緒にGroupに入れてください。
一応手順を記しておきます。

１）Armatureオブジェクトと形状オブジェクトをGroup化し保存。
２）参照を行いたいファイルから、Linkして１）のGroupをリンクする。
３）Emptyが選択されているので、そのまま[Ctrl]＋[Alt]＋[P]でメニューが表示される。
４）Armature オブジェクトの名前を入力・選択して[Enter]。
５）Armatureオブジェクト名_proxyと書かれたオブジェクトが Outliner に追加される。

この時点で Outlinerにはそちらの例というと、Empty、Armature_Knight_proxy、そして Armature と親子関係にないMesh オブジェクト（ターゲット用のMeshオブジェクトなど）が存在しているはずです。