いくつか方法があります。

1. KnifeツールとSplitツール、Separateを使う方法
EditMode中、分割したい辺を選択しておき、[Shift]＋[K]キーを押すと、Knifeツールのメニューが開きますので、"Exact Line" を選択し、左ドラッグで線を描画すると、交差したところで分割されます。

その後、パーツとして切り分けられるような構造で選択し、[Y]キー(Split)を押すと、構造的に分離されます。

それを繰り返し、最後に、Separate ツール([P]キー。EditMode中であることに注意）を押し、"All Loose Parts" を選択すれば、別々のオブジェクトになります。あとはそれぞれのオブジェクトにActor-dynamicの設定をつけて下さい。
注意としては、自動的にふたがついて立体になったりはしないことです。実際には切り出した面しか存在しませんので。


2. Booleanツールを使う方法
ObjectMode で、他のオブジェクトと3D空間内で重ね、両方を選択([Shift]キーを押しながら右クリック)し、[W]キーを押すと、"Boolean Tools" というメニューが表示されます。
"Intersect" を選択すると、重なった部分が別オブジェクトとして追加されます。手間はかかりますが、ちゃんと立体になってくれますので、こっちの方がお勧めです。

引用：以前に同様のデモを作ったことがありますが、その時はレンガオブジェクトを自前でコピペして積んでました。
これも恐らく同様に行っているのだと思います。実は倍々でどんどんコピペできるので思うより楽な作業です。