ShadeからのDXFのエクスポート・インポートは経験が
ありますので、注意点をいくつか。

1)グループ名やオブジェクト名に日本語（文字）が
混じるとよろしくない場合があるので、それらの名称は
ローマ字でつける。

2)Shadeは英語で起動してエクスポートする。

3)Unix text形式で3DFACEを選択してエクスポートする。

4)大きさの単位がShadeとBlenderでは全くちがうので
あらかじめShade側で大きさを1/10000にしておく。

4)を忘れると、確かに読み込めているのに大きすぎて
Blenderの画面に表示されないであせります。
その時はNキーを押してプロパティでXYZをそれぞれ
0.0001にしてください。

面単位でばらばらな状態になっているのでTabでエディット
モードに入り、Aですべての頂点を選択したうえでWを押して
RemoveDoublesを選択してOKしてください。だぶっている
頂点がマージされて、面が繋がります。

古いShadeでの経験ですから、少し違う点がありましたら
ご容赦ください。