返信遅れましたがblender2.60aで上記画像と同様に正常にimportできることを確認できました。
ので、ご質問内容についてですが
引用：
はい、一枚ずつなのはblenderの仕様です。
(3dsmaxデータにblenderのオブジェクトと同様の概念がありかつ、importした結果が複数オブジェクトなら正常とおもわれますが。どうblenderに取り込むかなので基本祖語はでます。)


１．複数オブジェクトを選択した状態からのエディットモードへの遷移では、一つのオブジェクトのエディットモードにだけしか入れないはずです。


２．ってか、普通は入らないためにオブジェクトに分けると思います。（キッチンのコンロを編集中に換気扇を誤って編集したくないですよね？）


３．それでも全部が一緒に編集したいのであれは、「Aを2回（全選択解除、全選択）」で全選択した状態で、Ctrl-jでオブジェクトの結合を行ってやれば、一個のオブジェクトにできます（けど、おすすめはしません）
引用：fbxで読み込んだデータにオブジェクトが一個だっただけかと思われますが。


環境 windows10 / blender2.60a