私は Blender Game Engine についてはまだ実験中の人間の一人ですが、もし、あなたも私のような状況で、なおかつ入門に際し助けを必要としているなら、これらのチュートリアルがその素晴らしいスタートとなるでしょう。

Prof. Monster氏は Game Engine での特殊エフェクトのチュートリアル集を作成されています。今回は Game Engine 内で Particle を動作させます。この一連のチュートリアルには Particle の基本、Particle による炎、Particle による火、Particle による煙があります。このチュートリアルにより、Game Engine で Particle とエフェクトを使用できるようになるでしょう。

Particle の基本(Particle Basic)より引用：

Blender Game Engine での Particle は、通常の Blender の物とは同じではありません。Game Engine の Particle は、実行時に追加される Object です。通常、これらは一つかそれ以上の Particle が描かれたテクスチャを貼った、小さい Face です。Particle を組み合わせることで、炎や煙、花火などのエフェクトを行うことができます。
このチュートリアルはシンプルな Particle システムの構築方法を説明します。上級のチュートリアルで、素晴らしいエフェクトを行う方法について説明する予定です。

こちらに、その Particle チュートリアルがあります。